Анна Андреевна Горшкова родилась 28 ноября 1983 года в Москве. Отец, Андрей Владимирович, работал в КГБ, мать, Татьяна Ивановна, окончила Плехановский институт народного хозяйства, но после рождения Ани посвятила себя воспитанию дочери. Родители развелись, когда Ане было четыре года. Отец уехал в США, а девочка осталась с мамой в Москве. Несмотря на это, с папой у неё сохранились замечательные отношения и по сей день.