Ольга Будина начала сниматься в кино со второго курса, а на третьем Глеб Панфилов предложил ей роль Великой Княжны Анастасии в своем фильме "Романовы - Венценосная Семья".
Далее последовали фильмы "Дневник его жены", "Железнодорожный романс", "Саломея","Идиот", "Московская сага", и др. Однако большую популярность Ольге принесла роль в картине Александра Митты "Граница. Таежный роман», где Ольга играет врача Марину. Актрисе присудили Государственную премию, орден Михайлы Ломоносова и пригласили стать членом жюри на ХХV Московском Международном кинофестивале. Ольга Будина - единственная актриса в России, которая снималась в фильмах, два раза выдвигавшихся на соискание премии "Оскар".
А представители прессы назвали ее "феноменом российского кино". Ее именем даже назвали звезду девятой величины в созвездии Стрельца.
Довольно долго Ольга была самой снимаемой актрисой, но внезапно ушла из кино и целых два года посвятила воспитанию ребенка. На сегодняшний день она снялась в 23 фильмах. В 2007-м году Ольге Будиной предложили представлять компанию AVON. В это же время Ольга Будина выпустила книгу «Дневник Ольги Будиной. Говорящая беременность», посвященная ее сыну Науму. Она старалась найти особый язык и сделать книгу так, чтобы молодые родители могли погрузиться в мир младенчества и детства. Ольге хотелось заранее подготовить родителей к общению со своим собственным ребенком. Такую задачу она себе ставила при написании книги. Это не просто автобиографическая книга, она скорее художественная и легко читается. Вскоре Ольгу пригласили вести «Доброе утро, Россия», на канале РТР. Среди ее наиболее ярких работ в кино выделяются фильмы «Жена Сталина», «Синдром Феникса», а также «Личная жизнь доктора Селивановой». Роль Надежды Аллилуевой в фильме "Жена Сталина" одна из самых интересных работ актрисы. Работа в фильме «Земский доктор» принесла ей всенародную любовь. Актриса сыграла во многих фильмах очень убедительно роли врачей. В результате ее пригласили стать телеведущей в передаче о здоровье на канале «Россия» - «О самом главном».